آموزش اندیکاتور VWAP – به زبان ساده
اندیکاتور VWAP به معاملهگران کمک میکند تا نوسانات مقطعی و کماهمیت قمیت را از تحلیل خود کنار بگذارند و تصویر دقیقتری از روند واقعی بازار به دست آورند. با این اندیکاتور، معاملهگران میتوانند میانگین قیمت خرید و فروش را بر اساس حجم معاملات محاسبه کرده و جهت کلی حرکت بازار را بهتر تشخیص دهند. در این مطلب از مجله فرادرس به آموزش اندیکاتور VWAP میپردازیم. برای این منظور در ابتدا این اندیکاتور و کاربرد آن را شرح میدهیم و در ادامه شرایط ورود به معامله با استفاده از این اندیکاتور و برخی استراتژیهای معاملاتی مربوط به این اندیکاتور را بیان میکنیم.
- با اندیکاتور VWAP در تحلیل تکنیکال آشنا میشوید.
- کاربردهای اندیکاتور VWAP را میآموزید.
- شناسایی حمایت و مقاومت با اندیکاتور VWAP را یاد میگیرید.
- با نحوه ترید اندیکاتور VWAP آشنا میشوید.
- شرایط ورود به معامله با اندیکاتور VWAP را بررسی میکنید.
- نحوه ترکیب خط روند و پیوت با اندیکاتور VWAP را یاد میگیرید.
آموزش اندیکاتور VWAP
اندیکاتور «میانگین قیمت وزنی حجمی» (VWAP) یک ابزار تکنیکال است که برای اندازهگیری میانگین قیمت بر اساس حجم معاملات استفاده میشود. معاملهگران معمولا از این اندیکاتور در نمودارهایی در تایمفریمهایی پایینتر از تایمفریم روزانه استفاده میکنند تا جهت کلی حرکت قیمتها را در طول روز تشخیص دهند. اندیکاتور VWAP شباهت زیادی به میانگین متحرک دارد.
به این صورت که وقتی قیمت بالاتر از این اندیکاتور قرار میگیرد، نشاندهنده روند صعودی قیمتها است و زمانی که قیمت پایینتر از VWAP باشد، معمولا قیمتها در حال کاهش هستند. تحلیلگران تکنیکال بیشتر از اندیکاتور VWAP برای شناسایی روند بازار استفاده میکنند.
لازم است به این موضوع توجه کنیم که اندیکاتور VWAP نیز مانند میانگین متحرک دارای تاخیر است. این تاخیر به این دلیل به وجود میآید که اندیکاتور بر اساس میانگینگیری از دادههای گذشته محاسبه میشود. اندیکاتور VWAP را میتوان در هر بازه زمانی استفاده کرد. از تایمفریمهای کمتر از روزانه مانند تایمفریمهای ساعتی و دقیقهای گرفته تا بازههای زمانی هفتگی، ماهانه، سالانه و حتی بلندمدتتر. برای مثال اگر بازه هفتگی برای استفاده از این اندیکاتور انتخاب شود، محاسبات VWAP از اولین روز معاملاتی هر هفته آغاز و جمعآوری میشود.
آموزش شناسایی روند با اندیکاتور VWAP
یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور VWAP، تشخیص جهت کلی بازار است. مفهوم استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص روند بازار بسیار ساده ولی در عین حال کاربردی است. بهویژه زمانی که برای تایید سیگنالهای معاملاتی استفاده شود.
- روند صعودی زمانی دیده میشود که قیمتها بالاتر از VWAP معامله شوند.
- روند نزولی زمانی شکل میگیرید که قیمت پایینتر از خط VWAP معامله شود.
- بازار خنثی هم زمانی شکل میگیرد که قیمت بهطور مداوم هم در بالا و هم پایین VWAP نوسان کند.
برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور VWAP بیشتر برای تحلیلها با تایمفریم کمتر از روزانه کاربرد دارد. بنابراین این اندیکاتور روش مناسبی برای تشخیص روند اصلی قیمت در طول یک روز معاملاتی محسوب میشود. اما این اندیکاتور همچنان میتواند با تاخیر نسبت به حرکت قیمت همراه باشد.
اندیکاتور VWAP محاسبه خود را از زمان باز شدن بازار آغاز میکند و درپایان روز متوقف میشود. هرچه به زمان بسته شدن بازار نزدیکتر شویم، میزان این تاخیر بیشتر میشود. این موضوع در مورد تمام اندیکاتورهایی که بر اساس دادههای گذشته میانگینگیری میکنند نیز صادق است. یکی از معمولترین روشها برای شناسایی روندهای قیمتی استفاده از خطوط روند در تحلیل تکنیکال است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خط روند در تحلیل تکنیکال میتوانید مطلب خط روند چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.
کاربرد اندیکاتور VWAP در کریپتو
اندیکاتور VWAP یکی از ابزارهای مهم درتحلیل تکنیکال است که در بازار کرپیتو نیز کاربرد دارد. این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات در طول یک بازه زمانی محاسبه میکند. در بازار کریپتو، VWAP بیشتر برای تشخیص جهت روند در تایمفریمهای کوتاهمدت، بهویژه در معاملات روزانه استفاده میشود.
زمانی که قیمت بالاتر از VWAP قرار داد، نشاندهنده قدرت خریداران و تمایل صعودی بازار است. در مقابل قرار گرفتن قیمت پایینتر از VWAP بیانگر غلبه فروشندگان و شرایط نزولی بازار است. همچنین در بازار پرنوسان کریپتو، اندیکاتور VWAP به کاهش سیگنالهای اشتباه کمک میکند و باعث میشود معاملهگران کمتر درگیر نوسانات کوتاهمدت شوند و تمرکز بیشتری بر روند اصلی بازار داشته باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال و کسب سود در این بازار میتوانید فیلمهای آموزشی متنوعی که در فرادرس تهیه شده است را مشاهده کنید. برای نمونه در فهرست زیر برخی از آموزشهای مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را مشاهده میکنید.
- فیلم آموزش صرافیهای ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس
- فیلم آموزش شناسایی توکنهای ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایهگذاری فرادرس
- فیلم آموزش استفاده از کیف پول ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
- فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
- فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافیهای داخلی، خرید و فروش بیت کوین و تتر فرادرس
برای مشاهده فیلمهای آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
تا به اینجای مطلب با اندیکاتور VWAP و نحوه شناسایی روندهای قیمتی با این اندیکاتور آشنا شدید، در ادامه، میتوانید توضیحات بیشتری درباره کاربرد اندیکاتور VWAP و نحوه ترید با استفاده از این اندیکاتور یاد بگیرید. برای مطالعه بیشتر این نوع مطالب و دسترسی همیشگی به آنها در موبایل خود، پیشنهاد میکنیم که اپلیکیشن رایگان مجله فرادرس را نصب کنید.
برای نصب اپلیکیشن رایگان مجله فرادرس، کلیک کنید.
کاربردهای اندیکاتور VWAP
اندیکاتور VWAP همانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک در نمودار قیمت عمل میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت این اندیکاتور همانند نوعی پیشرفتهتر از میانگین متحرک در نمودار برای پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت به تریدرها کمک میکند.
معاملهگران با استفاده از این اندیکاتور علاوه بر شناسایی جهت روند میتوانند نواحی برگشت روند و پولبک را نیز در نمودار قیمت شناسایی کنند. تریدرها میتوانند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند VWAP را در پایتون پیادهسازی کنند. برای یادگیری نحوه انجام این کار میتوانید فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون فرادرس را مشاهده کنید.
پولبک قیمت به اندیکاتور VWAP
یکی از روشهای ساده ترید با استفاده از اندیکاتور VWAP پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله در زمان پولبک به این اندیکاتور در نمودار قیمت است. با توجه به اینکه این اندیکاتور از پیشینه تاریخی قیمت برای نشان دادن سطوح قیمتی مهم استفاده میکند، بنابراین یکی از انواع اندیکاتورهای تاخیری محسوب میشود.
آموزش شناسایی حمایت با اندیکاتور VWAP
زمانی که قیمت در نمودار روندی صعودی دارد یعنی قیمت بیشینهها و کمینههای بالاتری نسبت به قبل در نمودار ایجاد میکند، اندیکاتور VWAP همانند خط حمایتی در نمودار مربوطه عمل میکند. در این حالت بعد از اینکه قیمت جهشهای صعودی خود را انجام میدهد و برای مدتی اصلاح میکند، به سمت خط اندیکاتور VWAP برگشت میکند و به اصطلاح به آن پولبک میزند.
پس از پولبک به اندیکاتور قیمت دوباره به سمت بالا حرکت میکند. لازم به ذکر است برای اینکه بتوانیم با استفاده از این اندیکاتور در پولبکها موقعیتهای مناسبی را برای خرید پیدا کنیم، میبایست به نواحی اشباع فروش نیز دقت کنیم تا بتوانیم بهترین موقعیت برای خرید را شناسایی کنیم.
آموزش شناسایی مقاومت با اندیکاتور VWAP
در روندهای نزولی یعنی زمانی که بیشینهها و کمینههای پایینتری از قبل در نمودار تشکیل میشود، تریدرها میتوانند از اندیکاتور VWAP بهعنوان خط مقاومتی در معاملات خود استفاده کنند. در این حالت قیمت پس از نزدیک شدن یا برخورد به این اندیکاتور به سمت پایین برگشت میکند. به عبارت دیگر برگشت قیمت از خط اندیکاتور VWAP در روندهای نزولی این موضوع را نشان میدهد که قیمت همانند خط مقاومتی با این اندیکاتور رفتار میکند.
آموزش ترید با اندیکاتور VWAP
برای ساخت یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر VWAP بهتر است در کنار این اندیکاتور از الگوهای تحلیل تکنیکال و پولبک قیمتی بهعنوان تاییدیه ورود به معامله استفاده کنیم. با توجه به این موضوع میتوانیم اجزای استراتژی ترید با این اندیکاتور را در فهرست زیر بیان کنیم.
- پولبک قیمت: نشاندهنده اصلاح یا بازگشت موقت قیمت است.
- میانگین قیمت حجمی: جهت روند و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را مشخص میکند.
- الگوهای کندل استیک: به عنوان تایید نهایی برای ورود به معامله استفاده میشوند.
ترید با اندیکاتور VWAP را میتوان در صرافیهای داخلی ارز دیجیتال نیز انجام داد. برای این منظور در ابتدا بهتر است تا تحلیلهای خود را با استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم تریدینگ ویو انجام دهیم و پس از پیدا کردن موقعیتهای مناسب برای ورود به معامله، در صرافیهای داخلی رمزارزی ترید مورد نظر را انجام دهیم. برای آشنایی با نحوه ترید بیت کوین و تتر در صرافیهای داخلی میتوانید فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافیهای داخلی فرادرس را مشاهده کنید.
شرایط ورود به معامله خرید
برای پیدا کردن یک موقعیت خرید با استفاده از استراتژی VWAP، لازم است تا شرایط زیر برقرار باشد.
- قیمت بالاتر از خط VWAP قرار داشته باشد تا مشخص شود بازار در یک روند صعودی قرار دارد.
- منتظر پولبک قیمت به سمت VWAP بمانید. در طول این اصلاح نشانههای اشباع فروش یا کاهش فشار فروش را زیر نظر بگیرید.
- قیمت باید از طرف خط VWAP حمایت شود و نتواند به زیر آن نفوذ کند. این واکنش معمولا با تشکیل یک الگوی کندلی صعودی مانند پینبار صعودی تایید میشود.
- پس از مشاهده و تایید الگوی کندلی، معامله خرید را باز کنید و حد ضرر را کمی پایینتر از کف همان الگو قرار دهید.
- هدف سود اول در نقطهای قرار میگیرد که اصلاح قیمت از آنجا آغاز شده است، یعنی آخرین سقف قبل از پولبک. پس از رسیدن قیمت به این هدف، میتوانید بخشی از سود را برداشت کنید.
- بخش باقیمانده سود در معامله را تا زمانی نگه دارید که قیمت نشانهای از ضعف روند صعودی نشان دهد و با یک شکست نزولی معتبر به زیر خط VWAP نفوذ کند.
شرایط ورود به معامله فروش
استراتژی ترید با پولبک در کنار اندیکاتور VWAP معمولا عملکرد بهتری نسبت به معامله بر اساس شکستها دارد. دلیل این موضوع این است که شکستهای قیمتی در بازار زیاد اتفاق میافتد و بسیاری از آنها کاذب هستند. به همین خاطر در این روش ترجیح میدهیم منتظر بازگشت قیمت به خط اندیکاتور VWAP بمانیم و سپس در جهت روند اصلی وارد معامله شویم. بنابراین برای پیدا کردن و باز کردن پوزیشن فروش در ترید میتوانیم مراحل زیر را انجام دهیم.
- ابتدا با استفاده از اندیکاتور VWAP مطمئن میشویم که بازار در یک روند نزولی قرار دارد.
- سپس منتظر میمانیم تا قیمت در قالب یک اصلاح یا پولبک به سمت خط VWAP حرکت کند.
- هنگامی که قیمت به محدوده خط VWAP رسید، نشانههای ضعف خریداران و احتمال پایان اصلاح را بررسی میکنیم.
- اگر یک الگوی بازگشتی نزولی مانند پین بار نزولی یا اینگالفینگ نزولی در نمودار تشکیل شود، میتوان آن را تاییدی بر برگشت قیمت به سمت پایین در نظر گرفت.
- پس از تشکیل الگوی نزولی میتوانیم وارد معامله فروش شویم و حد ضرر را کمی بالاتر از سقف همان الگو قرار دهیم.
- اولین هدف برای تیک پروفیت میتواند ناحیهای باشد که پولبک از آنجا آغاز شده است. بنابراین پس از رسیدن قیمت به این تارگت میتوانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود قسمتی یا تمام سود را در این معامله ذخیره کنید.
آموزش ترید در شکست اندیکاتور VWAP
زمانی که قیمت خط اندیکاتور VWAP را میشکند، برگشت قیمت روی میدهد. در این حالت کندلهای قوی صعودی یا نزولی از خط این اندیکاتور عبور میکنند. این موضوع نشاندهنده افزایش احتمال برگشت قیمت در بازار مربوطه است. با توجه به اینکه همواره احتمال شکست نامعتبر در نمودار قیمت وجود دارد، بنابراین برای فیلتر کردن این شکستهای کاذب، لازم است تا به دنبال شکستی باشیم که با یک کندل بزرگ انجام شود و پس از آن نیز منتظر شکلگیری دو تا سه کندل دیگر بمانیم تا اعتبار شکست تایید شود.
البته توصیه میشود از اندیکاتور VWAP تنها برای ترید در جهت روند استفاده کنید. شکست سطوح را صرفا برای شناسایی تغییر روند و تعیین نقطه خروج از معامله به کار ببرید ولی از آن به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده نکنید.
استراتژیهای ترکیبی اندیکاتور VWAP
برای اینکه بتوانیم تحلیلهای دقیقتری با استفاده از اندیکاتور VWAP بهدست آوریم، میتوانیم از سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بههمراه اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی استفاده کنیم. در ادامه برخی از این اندیکاتورها را شرح میدهیم.
ترکیب خطوط روند با اندیکاتور VWAP
برای اینکه بتوانیم محدودههای حمایت و مقاومت دقیقتری را در نمودار قیمت شناسایی کنیم، میتوانیم از ترکیب خطوط روند و اندیکاتور VWAP استفاده کنیم. این دو ابزار به معاملهگران کمک میکنند تا علاوه بر تشخیص جهت کلی بازار، نواحی احتمالی بازگشت قیمت را نیز بهتر شناسایی کنند.
یکی از استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر این ترکیب، شناسایی فرصتهای خرید در نواحی حمایتی است. در این روش، زمانی که قیمت به یک خط روند حمایتی برخورد میکند و همزمان پایینتر از VWAP قرار دارد، برخی معاملهگران احتمال میدهند که قیمت از ناحیه حمایت واکنش نشان داده و به سمت VWAP یا سطوح بالاتر بازگردد.
در این شرایط، معاملهگران معمولاً منتظر مشاهده نشانههای تأییدکننده مانند کندلهای بازگشتی، افزایش حجم معاملات یا شکست ساختار نزولی میمانند و سپس برای ورود به معامله لانگ تصمیمگیری میکنند. برای آشنایی با نحوه طرحریزی استراتژیهای معاملاتی میتوانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.
ترکیب پیوت با اندیکاتور VWAP
برای بهدست آوردن تأیید بیشتر برای برگشت یا ادامه روند بازار، میتوانیم از ترکیب اندیکاتور VWAP با نقاط پیوت استفاده کنیم. نقاط پیوت با استفاده از نوسانات قیمت در دوره قبلی، سطوحی را روی نمودار مشخص میکنند که بهعنوان حمایت و مقاومتهای بالقوه عمل میکنند.
زمانی که اندیکاتور پیوت پوینت روی نمودار فعال میشود، مجموعهای از سطوح افقی بهعنوان حمایتها و مقاومتها نمایش داده میشود. برای مثال، اگر قیمت در یک روند نزولی یعنی پایینتر از VWAP به یکی از سطوح مقاومتی پیوت برسد و نشانههای ادامه فشار فروش یا عدم توانایی در شکست مقاومت ظاهر شود، احتمال ادامه روند نزولی افزایش مییابد و معاملهگران میتوانند به دنبال فرصتهای فروش باشند.
در این ترکیب، VWAP برای تعیین جهت و قدرت کلی روند استفاده میشود، در حالی که پیوت پوینتها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت یا نواحی مهم بازار را مشخص میکنند. ترکیب این دو ابزار میتواند به فیلتر کردن سیگنالهای ضعیف و افزایش دقت تصمیمگیری معاملاتی کمک کند.
یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس
استفاده از تحلیل تکنیکال به معاملهگران کمک میکند تا رفتار قیمت در بازارهای مالی را بهتر درک کرده و تصمیمهای دقیقتری برای خرید و فروش بگیرند. در این روش، از نمودار قیمت و ابزارهای مختلف برای شناسایی روند، نقاط ورود به معامله و خروج از آن، سطوح حمایت و مقاومت استفاده میشود.
یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، VWAP است که میانگین قیمت را بر اساس حجم معاملات نشان میدهد. ترکیب این اندیکاتور با مفاهیمی مانند روندها، حمایت و مقاومت در نمودار میتواند دقت تحلیل را افزایش دهد و به معاملهگران کمک کند تا از نوسانات کوتاهمدت بازار کمتر آسیب ببینند و در نتیجه معاملات منطقیتری انجام دهند.
با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات موفق در بازارهای مالی، فیلمهای آموزشی متنوعی در حوزه تحلیل تکنیکال در فرادرس تهیه شده است که برخی از آنها را بهعنوان نمونه در فهرست زیر آوردهایم.
- فیلم آموزش تحلیل امواج الیوت اتمام فاز انگیزشی و ورود به فاز اصلاحی
- فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک
- فیلم آموزش سیستم معاملاتی ACD شناسایی نمادهای کم ریسک در بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف
برای مشاهده فیلمهای آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
جمعبندی
در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور VWAP را شرح دادیم و شناسایی روند را با این اندیکاتور بیان کردیم. سپس به آموزش کاربردهای اندیکاتور VWAP پرداختیم. برای این منظور پولبک قیمت به اندیکاتور VWAP را توضیح دادیم. نحوه شناسایی حمایت و مقاومت با این اندیکاتور را شرح دادیم و درباره ترید در شکست اندیکاتور VWAP توضیح دادیم.
سپس چگونگی ورود به معامله فروش و ورود به معامله خرید را با استفاده از این اندیکاتور بیان کردیم. در پایان نیز برخی از استراتژیهای معاملاتی با استفاده از اندیکاتور VWAP مانند استراتژی ترکیب پیوت با این اندیکاتور را شرح دادیم.
