آموزش اندیکاتور VWAP – به زبان ساده
اندیکاتورVWAP میانگین قیمت یک دارایی را با در نظر گرفتن حجم معاملات محاسبه میکند و به معاملهگران در تشخیص دقیقتر روند بازار کمک میکند. این اندیکاتور بیشتر در معاملات در تایمفریمهای کوتاهتر از تایمفریم روزانه استفاده میشود. اندیکاتور VWAP برخلاف میانگینهای متحرک، حجم معاملات را نیز در نظر میگیرد و به همین دلیل دید عمیقتری از رفتار قیمت ارائه میکند. در این مطلب از مجله فرادرس به آموزش اندیکاتور VWAP میپردازیم. برای این منظور پس از توضیح این اندیکاتور و کاربرد آن، استراتژیهای ترید مربوط به این اندیکاتور را شرح میدهیم و در پایان درباره مزیتهای این اندیکاتور توضیح میدهیم.
- با اندیکاتور VWAP در تحلیل تکنیکال آشنا میشوید.
- کاربردهای اندیکاتور VWAP را میآموزید.
- تفاوت میانگین متحرک با اندیکاتور VWAP را یاد میگیرید.
- با استراتژیهای ترید اندیکاتور VWAP آشنا میشوید.
- ترید شکست در اندیکاتور VWAP را میآموزید.
- با مزایای ترید اندیکاتور VWAP آشنا میشوید.
آموزش اندیکاتور VWAP
اندیکاتور «میانگین قیمت وزنی حجمی» (VWAP) یکی از انواع اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت را با در نظر گرفتن حجم معاملات نشان میدهد. این اندیکاتور با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به قیمت و وزن دارایی موردنظر در بازه زمانی تعیینشده به تریدرها کمک میکند تا با دقت بیشتری روندهای موجود در بازار را شناسایی کنند. معاملهگران از این اندیکاتور بیشتر در تایمفریمهایی کمتر از تایمفریم روزانه مانند تایمفریم ساعتی یا چهارساعته استفاده میکنند.
با وجود اینکه اندیکاتور VWAP شباهت زیادی به میانگین متحرک دارد ولی با توجه به اینکه در محاسبات خود حجم معاملات را برای هر سطح قیمتی لحاظ میکند، بنابراین دید دقیقتر و عمیقتری از رفتار قیمت در اختیار معاملهگران قرار میدهد.
اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو
برای پیدا کردن اندیکاتور VWAP در تریدینگ ویو میتوانید از قسمت مربوط به اندیکاتورها در این پلتفرم این اندیکاتور را جستجو کنید.
این اندیکاتور در پایان هر جلسه معاملاتی یا بهطور روزانه در نیمهشب اطلاعات خود را بهروز میکند. این موضوع اندیکاتور VWAP را به یک ابزار تحلیلی بسیار کاربردی برای تریدرهای روزانه تبدیل میکند تا بتوانند حرکات قیمت را در طول جلسه معاملاتی روزانه بررسی و تحلیل کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وبسایت تریدینگویو میتوانید مطلب تریدینگ ویو چیست و چگونه با آن کار کنیم از مجله فرادرس را مطالعه کنید.
اهمیت اندیکاتور VWAP چیست؟
اندیکاتور VWAP از این نظر اهمیت دارد که قیمت میانگین سهم یا دارایی را در بازه زمانی مشخصی با در نظر گرفتن قیمت و حجم مربوطه نشان میدهد. این اندیکاتور در واقع نشان میدهد که بیشتر پول معاملهگران در چه محدوده قیمتی صرف خرید و فروش سهم یا دارایی موردنظر شده است. بنابراین این اندیکاتور ابزاری است که تریدرها با آن میتوانند متوجه شوند که قیمتی که در آن خرید و فروش میکنند نسبت به قیمت میانگین بازار مربوطه چقدر فاصله دارد.
کاربرد اندیکاتور VWAP در ترید
اندیکاتور VWAP با اعمال حجم معاملات در میانگین قیمت تصویری روشنتر برای انجام معاملات در اختیار تریدرها قرار میدهد. برای اینکه بتوانیم با استفاده از این اندیکاتور تریدهای بهتری انجام دهیم در ابتدا لازم است به موارد زیر دقت کنیم.
- قیمت در بالای اندیکاتور VWAP: نشاندهنده بازار صعودی و جو روانی مثبت در بازار مربوطه است. در این بازار تریدرها در حال معاملهکردن سهام یا دارایی مربوطه در سطح قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی در اندیکاتور VWAP هستند.
- قیمت در پایین اندیکاتور VWAP: نشاندهنده بازار نزولی و حاکم بودن جو روانی منفی در بازار است. در این حالت تریدرها در حال معاملهکردن سهام یا دارایی مربوطه در سطح قیمتی پایینتر از میانگین قیمتی در اندیکاتور VWAP هستند.
در ابتدای جلسه معاملاتی روزانه یعنی زمانی که اندیکاتور VWAP خود را بهتازگی ریست کرده است، قیمت معمولا در حوالی این اندیکاتور حرکت میکند. اما پس از مدتی معمولا قیمت این اندیکاتور را به سمت پایین یا بالا میشکند. در این مواقع لازم است تا تریدرها دقت کنند و با بررسی ادامه رفتار قیمت میزان اعتبار این شکست را بررسی کنند.
برای مثال در تصویر زیر همانطور که مشاهده میکنید در ابتدا قیمت توانسته این اندیکاتور را به سمت پایین بشکند. ولی در ادامه به سمت بالا حرکت کرده است. در این حالت با توجه به اینکه پس از شکست این اندیکاتور قیمت توانسته به سمت بالا حرکت کند و دوباره آن را به سمت بالا بشکند، این موضوع را نشان میدهد که قدرت خریداران افزایش بیشتری داشته است.
در ادامه شاهد این هستیم که قیمت پس از عبور از اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی دوباره به سمت آن پولبک زده است. این حالت میتواند موقعیت خرید مناسبی را برای ورود به معامله ایجاد کند.
معاملهگران با استفاده از VWAP علاوه بر شناسایی جهت روند میتوانند نواحی برگشت روند و پولبک را نیز در نمودار قیمت شناسایی کنند. تریدرها میتوانند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند VWAP را در پایتون پیادهسازی کنند. برای یادگیری نحوه انجام این کار میتوانید فیلم آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با پایتون فرادرس را مشاهده کنید.
VWAP چگونه استفاده میشود؟
اندیکاتور VWAP به روشهای متنوعی برای تحلیل قیمت استفاده میشود. تریدرها ممکن است از این اندیکاتور برای دریافت تایید روند قیمتی در بازار موردنظر استفاده کنند و با استفاده از آن قوانین معاملاتی خود را تدوین کنند. برای مثال تریدرها میتوانند زمانی که قیمت در زیر اندیکاتور VWAP قرار گرفته است، قیمت را ارزان در نظر بگیرند و زمانی که قیمت در بالای این اندیکاتور میرود، قیمت دارایی مربوطه را گران بدانند.
البته برخی از تریدرها ممکن است رویکردی متفاوت داشته باشند و منتظر عبور قیمت از اندیکاتور مربوطه باشند. در این حالت زمانی که قیمت از پایین به سمت بالا حرکت کند و از این اندیکاتور عبور کند میتوانند فرصتهای ورود به معامله را بررسی کنند و در حالت برعکس یعنی زمانی که قیمت از بالا به پایین این اندیکاتور میرود منتظر میمانند تا موقعیت برای باز کردن پوزیشنهای شورت در معامله ایجاد شود.
موسسات مالی نیز از اندیکاتور VWAP بهگونهای استفاده میکنند تا بتوانند معاملات با حجم بالا را با کمترین تاثیر قیمتی در بازار مربوطه انجام دهند. برای این منظور زمانی که قیمت پایین خط اندیکاتور است، وارد پوزیشن بای میشوند و زمانی که قیمت بالاتر از خط اندیکاتور میرود، پوزیشن فروش میگیرند. این کار باعث میشود تا قیمت به اندیکاتور VWAP نزدیک بماند و از آن دور نشود.
آموزش ترید ارز دیجیتال با فرادرس
اندیکاتور VWAP را میتوان برای ترید ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. برای این منظور میتوانید در نمودار ارز دیجیتال موردنظر این اندیکاتور را فعال کنید. این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال میتواند برای ترید بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده شود. البته همانطور که برای تحلیل سایر داراییها نیز بیان شد، اندیکاتور VWAP برای ترید ارزهای دیجیتال نیز بیشترین کاربرد را در ترید روزانه و تایمفریمهای کمتر از یک روز دارد. با توجه به مارکت کپ پایین ارزهای دیجیتال نسبت به سایر داراییها، این بازار نسبت به اخبار و سایر رویدادهای اقتصادی نوسان بیشتری را تجربه میکند.
بنابراین برای ترید ارزهای دیجیتال علاوه بر تحلیل تکنیکال لازم است تا به تحلیل بنیادی رمزارزها نیز توجه کنیم. در فرادرس فیلمهای آموزشی متنوعی در حوزه ارزهای دیجیتال تهیه شده است که برخی از آنها را در فهرست زیر مشاهده میکنید.
- فیلم آموزش صرافیهای ارز دیجیتال ثبت نام و شروع معامله فرادرس
- فیلم آموزش شناسایی توکنهای ارز دیجیتال با رشد بالا در سرمایهگذاری فرادرس
- فیلم آموزش استفاده از کیف پول ارز دیجیتال تراست والت و متامسک فرادرس
- فیلم آموزش NFT از ساخت تا خرید و فروش فرادرس
- فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافیهای داخلی، خرید و فروش بیت کوین و تتر فرادرس
برای مشاهده فیلمهای آموزشی بیشتر درباره بازار ارزهای دیجیتال میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
تا به اینجای مطلب با اندیکاتور VWAP و کاربرد آن در ترید آشنا شدید، در ادامه، میتوانید توضیحات بیشتری درباره استراتژیهای ترید با استفاده از این اندیکاتور یاد بگیرید. برای مطالعه بیشتر این نوع مطالب و دسترسی همیشگی به آنها در موبایل خود، پیشنهاد میکنیم که اپلیکیشن رایگان مجله فرادرس را نصب کنید.
برای نصب اپلیکیشن رایگان مجله فرادرس، کلیک کنید.
تفاوت اندیکاتور VWAP با میانگین متحرک
با وجود اینکه اندیکاتور VWAP و میانگین متحرک هر دو برای شناسایی و تحلیل روندهای قیمتی در نمودار استفاده میشوند، ولی تفاوتهایی با هم دارند. برای مثال میانگین متحرک ساده و نمایی برای حذف نوسانات کوتاهمدت قیمتی در بازه زمانی مشخص و نشان دادن روندی واضح از قیمت در نمودار استفاده میشود. اما موضوعی که باعث تفاوت آنها با اندیکاتور VWAP میشود، عدم محاسبه حجم معاملات در مشخص کردن روندهای قیمتی است.
کاربرد VWAP در ترید روزانه
اندیکاتور VWAP برای تریدرهای روزانه کاربرد بیشتری دارد. زیرا این اندیکاتور در ابتدای روز معاملاتی دوباره از نو محاسبات خود را شروع میکند. بنابراین با توجه به ریست شدن این اندیکاتور در ابتدای روز و در نظر گرفتن حجم در محاسبات، اندیکاتور VWAP میتواند انعکاس بهتری از جو روانی بازار داشته باشد. اما از سویی دیگر میانگین متحرک بیشتر برای شناسایی و مشخص کردن روندهای قیمتی در بازههای زمانی بلندمدتتر مناسب است.
- اندیکاتور VWAP برای استراتژیهای کوتاهمدت در ترید روزانه استفاده میشود.
- میانگین متحرک در بازههای زمانی بلندمدتتر استفاده میشود.
بنابراین تفاوت اصلی میان اندیکاتور VWAP و میانگین متحرک این است که میانگین متحرک در تایمفریمهای بلندمدتتر که حجم معاملات تاثیرگذاری کمتری دارد، برای شناسایی و تحلیل روندها استفاده میشود.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، میانگین متحرک نمایی با خط مشکی نشان داده شده است و روند بلندمدت قیمتی را در نمودار مشخص میکند. بخاطر اینکه قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، بنابراین تریدرها بهدنبال پیدا کردن سیگنالهای لانگ در بازار مربوطه هستند تا برای کاهش ریسک معاملاتی در راستای روند بلندمدت و اصلی بازار ترید کنند. از سویی دیگر اندیکاتور VWAP را با رنگ آبی مشاهده میکنید.
VWAP به تریدرها کمک میکند تا بتوانند در ترید روزانه سیگنالهای معاملاتی را شناسایی کنند. بنابراین یکی از روشهای ترید که در آموزش اندیکاتور VWAP برای انجام معاملات به آن اشاره میشود، دریافت تایید بلندمدت از میانگین متحرک و سیگنالگیری همراستا با روند با استفاده از اندیکاتور VWAP است.
اندیکاتور VWAP در ترید حرفهای
تریدرهای حرفهای معمولا از اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی برای بررسی قیمت مناسب برای ورود به بازار با توجه به قیمتها و حجمهای گذشته در بازار مربوطه استفاده میکنند. در واقع VWAP به عنوان شاخصی مرجع به تریدرهای حرفهای کمک میکند تا اطمینان پیدا کنند که معاملات بزرگ آنها تاثیر زیادی بر قیمت بازار نمیگذارد.
از سویی دیگر معاملهگران خرد نیز میتوانند با استفاده از VWAP فعالیتهای بازار مربوطه را رصد کنند و این موضوع را متوجه شوند که با توجه به فعالیتهای مربوط به سرمایهگذاران بزرگ، ایا در قیمت مناسبی میتوانند اقدام به خرید و فروش کنند.
ترید با اندیکاتور VWAP را میتوان در صرافیهای داخلی ارز دیجیتال نیز انجام داد. برای این منظور در ابتدا بهتر است تا تحلیلهای خود را با استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم تریدینگ ویو انجام دهیم و پس از پیدا کردن موقعیتهای مناسب برای ورود به معامله، در صرافیهای داخلی رمزارزی ترید مورد نظر را انجام دهیم. برای آشنایی با نحوه ترید بیت کوین و تتر در صرافیهای داخلی میتوانید فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافیهای داخلی فرادرس را مشاهده کنید.
استراتژیهای ترید با اندیکاتور VWAP
در ادامه آموزش اندیکاتور VWAP برخی از استراتژیهای متداول ترید با این اندیکاتور را شرح میدهیم.
ترید شکست با اندیکاتور VWAP
استراتژی ترید شکست با VWAP زمانی قابل انجام است که قیمت بهطور معتبری از این اندیکاتور عبور کند و آن را به سمت بالا یا پایین بشکند. برای مثال زمانی که قیمت از پایین خط VWAP به سمت بالا آن را بشکند و با حجم زیادی از آن عبور کند، نشاندهنده بازار صعودی است.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید در ابتدا قیمت توانسته خط VWAP را به سمت بالا بشکند و در ناحیهای که میتوان آن را با الگوی مثلث نشان داد، در بالای این اندیکاتور نوسان میکند. در ادامه مشاهده میکنیم که قیمت با یک کندل سبز قوی توانسته الگوی مثلث را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. تریدرها میتوانند این خروج قوی از الگوی مثلث را پس از شکست VWAP بهعنوان سیگنالی برای ورود به معامله لانگ در نظر بگیرند.
استفاده از استراتژیهای مناسب معاملاتی در آموزش ترید با اندیکاتور VWAP مطرح میشود. برای آشنایی با نحوه طرحریزی استراتژیهای معاملاتی میتوانید فیلم آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.
استراتژی پولبک به اندیکاتور VWAP
در استراتژی ترید با استفاده از پولبک به VWAP در ابتدا لازم است تا حرکتها پرشتاب قیمت را در نظر بگیریم که در ادامه توانستهاند به سمت این اندیکاتور برگشت کنند. برای مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید قیمت پس از اینکه از خط VWAP فاصله گرفته، توانسته دوباره به سمت آن حرکت کرده و به آن پولبک بزند. این حالت به تریدرها سیگنال خرید میدهد تا بتوانند در جهت روند صعودی قبلی وارد پوزیشن معاملاتی لانگ شوند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید،VWAP در این نمودار همانند خطی حمایتی عمل کرده و کندل قیمتی نتوانسته در زیر آن بسته شود. در این مثال پس از پولبک قیمت به اندیکاتور VWAP بهعنوان خط حمایت، کندل قیمتی صعودی قوی در نمودار ایجاد شده است. تریدرها این کندل صعودی را پس از پولبک به VWAP میتوانند بهعنوان سیگنال ورود به معامله در نظر بگیرند. در این قسمت از آموزش اندیکاتور VWAP با استراتژی پولبک آشنا شدید. در ادامه آموزش اندیکاتور VWAP با مزایای استفاده از این اندیکاتور در ترید آشنا میشویم.
مزایای استفاده از اندیکاتور VWAP در ترید
برخی از مزایایی که باعث میشود این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب تریدرها باشد را در فهرست زیر شرح میدهیم.
- سطوح واضحتر خرید و فروش: با توجه به اینکه در این اندیکاتور حجم معاملات نیز محاسبه میشود بنابراین تریدرها سطوح معتبرتری برای ورود به معامله یا خروج از آن را میتوانند با استفاده از این اندیکاتور در نمودار مشخص کنند.
- کاربرد در ترید روزانه: این اندیکاتور برای تایمفریمهای ساعتی و پایینتر کاربرد زیادی دارد و به تریدرها در پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معامله کمک میکند.
- ترکیب قیمت و حجم: با توجه به محاسبه قیمت و حجم معاملات در اندیکاتور VWAP تریدرها میتوانند تصویری دقیقتر از رفتار قیمت و تغییرات بازار برای انجام معاملات در اختیار داشته باشند.
آموزش تحلیل تکنیکال با فرادرس
آموزش اندیکاتور VWAP در حوزه تحلیل تکنیکال مطرح میشود. تریدرها میتوانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود از یک یا تعدادی اندیکاتور مانند اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی استفاده کنند. علاوه بر انواع اندیکاتورها تریدرها میتوانند از الگوهای قیمتی شمعی در نمودار برای پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود به معامله و خروج از آن بهرهمند شوند. اولین گام در تحلیل تکنیکال یادگیری نمودار قیمت و شناسایی روندهای قیمتی در آن است.
در ادامه تریدرها میتوانند با انواع سبکهای تحلیلی مانند پرایس اکشن نیز در تریدهای خود استفاده کنند. با توجه به اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات موفق در بازارهای مالی، فیلمهای آموزشی متنوعی در این حوزه در فرادرس تهیه شده است که برخی از آنها را در فهرست زیر مشاهده میکنید.
- فیلم آموزش تحلیل امواج الیوت اتمام فاز انگیزشی و ورود به فاز اصلاحی
- فیلم آموزش الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری با الگوهای هارمونیک
- فیلم آموزش سیستم معاملاتی ACD شناسایی نمادهای کم ریسک در بازارهای مالی
- فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به روش وایکوف
برای مشاهده فیلمهای آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
جمعبندی
در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس اندیکاتور VWAP را توضیح دادیم و کاربرد آن را در ترید بیان کردیم. در ادامه آموزش اندیکاتور VWAP به این موضوع پرداختیم که این اندیکاتور چگونه استفاده میشود. سپس تفاوت اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی را با میانگین متحرک بیان کردیم. معاملهگران میتوانند با استفاده از این اندیکاتور استراتژیهای متنوعی را در ترید بهکار ببرند. بنابراین در ادامه ترید شکست با اندیکاتور VWAP و استراتژی پولبک به اندیکاتور را شرح دادیم. در پایان نیز مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین قیمت وزنی حجمی را بیان کردیم.
